El swap de determinados productos se refiere al aplazamiento de la nueva fecha valor de los contratos de futuros subyacentes debido a los fines de semana.

Normalmente, la liquidación de transacciones de divisas se liquida en T+2 (la fecha de liquidación de los mercados de divisas es dos días desde que se mantuvo la posición hasta el EOD).

Por ejemplo, cuando los inversores abren las posiciones y las mantienen después del lunes, se "renovarán" al martes y se liquidarán como un día de negociación del miércoles al jueves. De manera similar, cuando los inversores abran las posiciones y las mantengan después del miércoles, se "renovarán" al jueves y se liquidarán como un día de negociación de viernes a sábado.

Sin embargo, los mercados financieros internacionales cierran los fines de semana. En este caso, la liquidación real se calculará como 3 días porque la nueva fecha valor es el lunes en lugar del fin de semana.

Es más, los metales preciosos generalmente se consideran monedas de refugio. Por esta razón, mantener posiciones de oro o plata el miércoles pasado se contará en un swap de 3 días como mantener posiciones en pares de divisas.

El petróleo, los índices, las materias primas y las acciones se liquidan en T+0. Cuando los inversores mantengan estos tipos de productos mencionados durante el viernes, el swap también se calculará en 3 días.

Recuerde: La sesión de negociación de determinados productos abre los 7 días de la semana. Debido a los límites de visualización de la especificación del contrato de los contratos al contado en el software MetaQuote, a partir del 8 de noviembre de 2021, el intercambio de 3 días en la especificación del contrato seguirá siendo el viernes. Sin embargo, el intercambio de posiciones de tenencia durante el viernes no se calculará como de 3 días. Se calculará el sábado y domingo, respectivamente.